DESKRIPSI

Asset & Liability Management (ALMA) merupakan suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap pengumpulan, proses, analisa, laporan, dan penetapan strategi asset dan liability dengan tujuan mengeliminasi risiko likuiditas, risiko bunga bank, risiko nilai tukar, risiiko portepel atau risiko operasional dalam menunjang pencapaian keuntungan bank.

Dalam era persaingan global saat ini yang diikuti dengan masuk dan keluarnya dana asing ke pasar keuangan Indonesia telah menimbulkan efek terhadap Bank Indonesia berupa tindakan berhati-hati dalam pengelolaan likuiditas perbankan di Indonesia, di antaranya dengan peningkatan angka Giro Wajib Minimum.  

Kemampuan pengelolaan aset (asset) kewajiban (liability) dalam perusahaan akan menentukan pencapaian tujuan peningkatan nilai perusahaan. Aset perusahaan merupakan bentuk investasi yang ditanamkan oleh perusahaan, sedangkan sisi kewajiban merupakan sebuah bentuk keputusan pendanaan eksternal (external financing) dimana apabila tidak dikelola dengan baik tentunya akan meningkatkan risiko finansial perusahaan terkait.

TUJUAN

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu untuk : 

1. Memahami pengertian, tujuan, fungsi dan jenis Asset Liability management.

2.Memahami prinsip dan metode Asset & Liability Management (ALMA).

3. Memahami teknik pengukuran kinerja dalam Asset & Liability Management (ALMA).

4. Memahami teknik aplikasi sekuritas derivative Asset & Liability Management (ALMA).

5. Memahami ruang lingkup filosofi Resiko Suku Bunga Bank dan Non Bank dalam Neraca Perusahaan.

6. Memahami kerangka Kerja Resiko Suku Bunga.

7. Memahami teknik penyusunan / perancangan model resiko Suku Bunga. 

8. Memahamai teknik repricing gap terhadap perubahan suku bunga perusahaan ke depannya.

9. Memahami teknik / tahapan simulasi resiko dan pendapatan di investment book.

MATERI TRAINING

1. Definisi Asset & Liability Management (ALMA)

2. Ruang lingkup Interest Rate Risk Management serta Risk related to Treasury

3. Tujuan pengelolaan Asset & Liability Management (ALMA)

4. Fungsi utama Asset & Liability Management (ALMA)

a. Pengelolaan likuiditas

b. Pengelolaan GAP

c. Pengelolaan Valuta Asing

d. Pengelolaan Investasi dan Pendapatan

5. Hubungan Asset & Liability Management (ALMA) dengan Asset –Liability Commite ( ALCO )

6. Cost of fund and cost of lending

7. Manajemen aktiva dan pasiva 

a. Penetapan kebijakan dan prosedur aktiva dan pasiva

b. Manajemen Aktiva dan Pasiva Kontemporer

c. Manajemen Risiko ALMA

8. Teknik-teknik manajemen risiko suku bunga

a. Teknik-teknik Analisis Suku Bunga

b. Derivatif-derivatif keuangan

c. Strategi-strategi Risiko Suku Bunga

9. Alokasi modal dan pengukuran kinerja

a. Manajemen Likuiditas

b. ALMA dan strategi

c. Penentuan Harga Transfer dan Pengukuran Kinerja

d. Nilai pada Risiko (VaR)

e. Alokasi Modal

10. IRR Spreadsheet Modeling dan IRR Stress Testing Scenario